问题补充：
假设股票价格为153美元，期权的执行价格为150美元，此看跌期权的到期时间为0.25年。我们再假设与期权同期的国库券的利率为0.0512，股票价格的标准差为0.25。试用Black-Scholes模型计算此看跌期权的理论价值，并计算Delta。
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时间：2023-06-13 20:05:15
假设股票价格为153美元，期权的执行价格为150美元，此看跌期权的到期时间为0.25年。我们再假设与期权同期的国库券的利率为0.0512，股票价格的标准差为0.25。试用Black-Scholes模型计算此看跌期权的理论价值，并计算Delta。
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