搭建自己的量化交易系统
如果要长期在市场中立于不败之地!必须要形成一套自己的交易系统。
如何学会搭建自己的量化交易系统?
边学习边实战,在实战中学习才是最有效地方式。于是我们分享一个即可以用于学习,也可以用于实战炒股分析的量化系统——QTYX。
我们分享QTYX系统目的是提供给大家一个搭建量化系统的模版,最终帮助大家搭建属于自己的系统。因此我们提供源码,可以根据自己的风格二次开发。
QTYX系统结构如下所示:
由于QTYX一直迭代更新,当前介绍对应于版本V2.5.8。后续升级版本会同步更新文档内容。
功能概述
底,香港交易所开放了沪深港通。
比起QFII复杂的审批过程、漫长的配额申请时间,外资机构可以直接通过港交所,直接购买符合条件的国内股票。
无需审批,没有配额限制,再加上透明的交易信息披露,很快受到了外资的欢迎。
因为在地理上看,深圳和上海偏北,香港偏南,所以通过港交所投资沪深交易所的这批外资就被叫做“北向资金”。(如果是从A股投资港股,可以称为“南下资金”)
由于QFII的配额审批通常需要花费两年,甚至是更长的时间。但通过港股却可以当天进出,越来越多的外资选择成为北向资金。
随着北上的外资越来越多,数额越来越大,逐渐成为了外资机构投资的主力军。
北上资金被市场认为是“聪明的资金”,对市场的短期走势有一定的指示作用。
基于获取到的北上资金数据,我们可以进一步观察有价值的信息!
北上资金数据
首先点击“选股流程”—>“开始数据驱动选股”—>“刷新选股数据”。
在“当前日期”框中选择当前最近的交易日期,比如12月30日。
在“选股数据源”列表下选择“爬虫北向资金”。
可以看到界面中出现了当日北上资金数据:
股票代码、股票名称、持股日期、今日收盘价、今日涨跌幅、持股数量(万股)、持股市值(万元)、持股数量占流通股百分比、持股数量占总股本百分比、增持数量(万股)、增持市值(万元)、增持数量占流通股百分比、增持数量占总股本百分比、所属板块。
获取到的数据会存在本地的路径"./DataFiles/NorthData/"。
条件表达式选股
获取到数据是我们分析北上资金动向的第一步,结合QTYX的条件表达式选股功能还可以进一步挖掘出有用的信息。
点击“选股流程”—>“开始数据驱动选股”—>“开始条件选股”。
比如选择“持股市值”“大于”“3000”万,“降序”排列,然后点击“确认”。
可以看到界面中出现了符合条件的股票:
依照这个方式再设置其他叠加条件,比如选择“当日涨跌幅”“持股市值变化”等。
依次类推,用这个方式逐步筛选出符合我们要求的股票。
如果要把结果保存到自选股票池中,可以点击“选股流程”—>“开始数据驱动选股”—>“保存选股结果”。
也可以点击股票代码单独添加股票,这个时候会触发“高级分析功能”,比如加入组合分析池(“收益率/波动率”、“走势叠加分析”等分析项目)、查看行情走势、查看现金流量、查看F10资料等等。
加入到“自选股票池”之后,就可以展开更多选股流程体系中的二级分析了。
说明
完整的源码上传到知识星球《玩转股票量化交易》中,想要加入知识星球《玩转股票量化交易》的小伙伴记得先微信call我获取福利!
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